国泰君安期货线材、螺纹晨报【12.3】

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-12-3 9:04:26  兰格钢铁
    林小春线材:昨日弱势震荡

    linxiaochun007929@gtjas.com

    【昨日内盘】

    线材1002开盘3830,最高3830,最低3801,收盘3812,较前日结算价上涨6元,涨幅0.16%,较前收盘价上涨5元,涨幅0.13%,成交1310手,较上一交易日增加减少726手,持仓5990手,减少162手。

    【隔夜外盘】

    12月1日LME钢坯远东三月合约买卖报价分别为495和500美元/吨,买价上涨5美元/吨;地中海三月合约买卖报价分别为403和412美元/吨,分别上涨3和2美元/吨。

    【基本面】

    1、12月2日6.5mm高线现货价格,全国主要城市均价3695元/吨,较上个交易日下跌1元/吨,上海报价3630元/吨,没有涨跌;天津报价3570元/吨,下跌20元/吨;广州报价3700元/吨,上涨10元/吨。

    2、钢材调价:12月2日,河北邯郸地区部分钢厂出台高线出厂价格,Q235高线报价在3480至3520,没有调整。其它主流钢厂均未调整或出台价格。

    3、国家信息中心3日在中国证券报独家发布的报告认为,明年我国GDP增速有望达8.5%左右,与2009年大体持平,经济增长和物价有望实现“双稳”运行态势,短期内明显通胀的可能性不大,但未来不宜进一步加大扩张型政策力度。

    【技术分析】

    线材主力1002以3830的最高价开盘,之后快速下行至3801,早盘基本在前结价3806附近震荡,11点之后震荡重心有所抬高,收盘在3812,微幅上涨0.13%,成交量萎缩至二千之内,持仓不到六千,总体而言,成交冷清,明显弱于螺纹。远期电子盘市场螺纹钢出现低位反弹,钢之源螺纹主力合约收于3720元,上涨22元,涨幅0.59%;现货市场价格平稳,厂家与商家均有心拉涨,无奈需求依旧疲弱。国际黄金价格盘中再次创下历史新高。

    从日K线图看,在前日阴线后收出一根小阴线,收盘价仍然位于40日均线下方,运行于所有均线之下,5日、10均线继续下行,5日均线与0日均线形成死叉;而从30分钟、60分钟线来看,正处于三角形整理的过程中。技术指标方面,MACD于多头区域缓慢触及横轴,MACD绿柱体增长;KDJ下行,RSI、CCI、OBV小幅反弹,BIAS走平,总体而言偏弱。

    【操作建议】

    线材弱势整理,在外盘走强的背景下,短线下跌空间有限,随螺纹震荡向上概率较大,关注3850一线的压力。

    魏博螺纹钢:震荡向上

    weibo007934@gtjas.com

    【昨日内盘】

    螺纹钢1005开盘4388,最高4409,最低4361,收盘4377,较前日结算价上涨17元,涨幅0.39%,较前收盘价上涨10元,涨幅0.23%,成交2660750手,较上一交易日减少268948手,持仓636968手,增加64916手。

    【隔夜外盘】

    12月1日LME钢坯远东三月合约买卖报价分别为495和500美元/吨,买价上涨5美元/吨;地中海三月合约买卖报价分别为403和412美元/吨,分别上涨3和2美元/吨。

    【基本面】

    1现货价格:现货市场价格平稳,厂家与商家均有心拉涨,无奈需求依旧疲弱。2日20mmHRBB400螺纹全国均价每吨3855元,上涨3元,上海3710(理计),没有涨跌,天津报价3750,没有涨跌;广州报价4000,没有涨跌。

    2.钢材调价:12月2日,河北邯郸地区部分钢厂出台高线出厂价格,Q235高线报价在3480至3520,没有调整。其它主流钢厂均未调整或出台价格。

    3.相关市场:远期电子盘市场螺纹钢出现低位反弹,相对于前结算价,钢之源螺纹主力合约收于3720元,上涨22元,涨幅0.59%;热卷电子盘上涨,相对于前结算价,大宗热卷主力合约收于3943,上涨61元,涨幅1.57%。

    【技术分析】

    螺纹钢主力RB1005合约小幅高开在4388,之后震荡下行至全天低点,早盘收盘又震荡上行至4400上方,午盘则震荡回落至前收盘价附近,横盘整理至收盘,收盘价4377,小幅上涨0.23%,全天振幅48元,维持震荡盘整格局。成交量萎缩9%,持仓则增加11%,多头开仓略微领先。日线收出一根螺旋桨线,5日、10日均线继续下行,5日均线与20日均线形成交叉。收盘价位于5日均线的下方,预计围绕5日均线仍有争夺;从15分钟线看,目前由4400的箱体顶部向下运行,而从30分钟、60分钟线来看,正处于三角形整理的过程中。在外盘强劲,A股连续上行的氛围下,螺纹震荡向上的概率较大。

    技术指标方面,日线从布林通道上轨继续向中轨回调,目前看来价格下方支撑尚未探明,近期可能继续震荡。MACD于多头区域继续下行,MACD绿柱体延长;KDJ微幅下行,RSI微幅上行,CCI、OBV、BIAS等小幅上行,从技术指标来看目前处于震荡之中。

    持仓方面,螺纹1005合约前二十大空头持仓增加31519手,持仓量200103手,前二十大多头持仓增加16423手,持仓量168722手,空头持仓量增仓量均领先,且相对更为集中。

    1002合约与1005合约价差440元,增加11元,1005与1010合约价差308元,增加34元,1002与1005价差偏大,可适当做空该价差。

    【操作建议】

    螺纹仍处于震荡之中,短线下跌空间有限,震荡向上概率较大,关注4400的压力。
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
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