近年来资本监管成为中国商业银行重要的外部约束.中国银监会周一就银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.
银监会网站新闻稿称,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.
"若不能达到最低资本要求,将被视为严重违规和重大风险事件."银监会负责人称.
中国银行业面临的不确定性和新型风险不断增加,银监会此举旨在完善银行业资本监管制度,构建适度前瞻、反映国情、与国际标准接轨的银行资本监管框架,来确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险.
金融专家赵庆明认为,这次明确了资本充足率达标的时间表,与西方发达经济体相比,中国银行业的时间表还是很紧的,银行要满足要求的压力不小.
参考巴塞尔III的资本协议,中国银监会规定如下:银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;此外还提出包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求.
银监会称,截至6月末,国内银行6月末全部达到资本充足率监管要求.311家银行6月末加权平均资本充足率达到12.2%,核心资本充足率达到9.92%.
新闻稿指出,国内银行资本质量明显高于欧美银行,巴塞尔III资本协议对国内银行的影响很小.不过,近年来,国内商业银行信贷高速扩张,信贷投向集中度有所上升,贷款期限趋长,系统性风险有所上升,潜在风险隐患不容忽视.
**风险资产权重的设计上更为精细**
徵求办法还对银行的各类资产的风险权重做了清晰的规定,细化了各类资产风险权重体系,并提高了信用风险资本要求的敏感度.
新办法下调了对符合条件的微小企业债权的风险权重(从100%下调到75%),下调了对个人贷款的风险权重(从100%下调到75%);并对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重,一套房抵押贷款风险权重为45%,第二套房抵押贷款风险权重为60%.
此外,新办法在风险权重体系的调整上主要有:一是对境外债权的风险权重,以债务人的外部评级为基础;二是取消了对境外和国内公共企业的优惠风险权重;三是对工商企业股权风险暴露给予不同的风险权重;四是小幅上调了对国内银行债权的风险权重(从20%上调到25%).
赵庆明认为,几类风险权重调整的资产,在银行总体资产中占比都不是很大,加之调整有增有减,幅度亦有限,所以对银行整体的资本充足率影响应该不是很大.
"银监会公布的资本管理办法基本上体现了与目前宏观经济政策的配合,比如鼓励给小微企业贷款,鼓励个人消费信贷,体现住房贷款差别化等."赵庆明称.
银监会负责人还称,风险权重体系的调整还体现了公共政策导向,降低了中小企业贷款、零售贷款的成本,有助于缓解中小企业贷款难的局面,并推动商业银行经营转型.(路透) |
