建立交易系统需要围绕六个基本规则。这六点是建立交易系统中需要着重考虑的要素，应该把它们看作开发交易系统的起点。
规则一：正值期望
一套具有正值期望的交易系统更容易在将来具有盈利性。此处的期望是每笔交易的平均盈利，不管盈亏，每笔交易都包含在内。该数据可以来自交易，也可以从系统测试中得出，一些分析师把它称作数学优势，或者简称市场中的“优势”。
期望必须为正值，因为总的来说我们都希望交易系统是可以创造利润的。如果期望为负值，那么它是一套亏损的系统，资金管理和风险控制都无法克服其内在的限制。
规则二：交易规则数量要尽量少
我们所提到的决定性交易系统只使用较少数量的规则和变量，所以这样建立起的交易系统类似人们为控制化学处理过程而开发的任务系统。经验告诉我们，完善可靠地控制系统要使用尽可能少的变量。
下面我们来分析两个著名的趋势跟随系统。最常见的双移动平均线系统只要两条规则。一条是在向上穿越时买进，另一条是在向下穿越时卖出。如果使用测试软件在多年的历史数据上测试这些系统，可以证明他们是具有盈利性的。
试验设计的统计学原理告诉我们即便是非常负责的过程也可以使用5-7个“重要”变量来控制。极少有系统超过10个主要变量，而且控制超过20个变量的过程是相当困难的。同样，也极少有过程是基于4个或更多变量之间的相互作用。较高次数的相互作用通常是意义不大的。我们的目标是使规则的总数量尽量少。
规则三：完善的交易规则
完善的交易规则可以适应不同的市场行情。通过这些规则建立的系统对于参数的细微变化并不敏感。通常这些规则在多个时期的数据上测试是可以盈利的，在不同的市场中测试也会得到同样的结果。完善的规则避免了曲线拟合，更可能在将来发挥作用。
我们很容易通过一个短期的测试来开发一套曲线拟合系统。如果这些规则是不完善的，那么它们在许多不同的市场行情终将是不会盈利的。所以，它们在长期和在许多不同的市场行情中将是不会盈利的。这样的规则在将来很可能不会保持一贯的盈利性，所以我们应该努力地开发完善的交易系统。
规则四：交易多份合约
当对市场判断正确时，交易多份合约可以使我们盈利更多。但是，如果判断错误的话，资金回撤也将更大。如果使用良好的风险控制，总盈利将大于总亏损。主要问题是账户资金要足够大，以便交易多份合约。风险控制方针必须允许许多合约交易，以便从该方法中获益。如果账户资金一次只允许交易一份合约，那么等资金充足以后再考使用该规则。
多合约交易允许我们在系统设计中加入非线性元素。也就是说，使用非线性逻辑交易5份合约，比使用普通的线性逻辑交易的结果要好。线性逻辑对每个信号只要交易一份合约。非线性逻辑使用一个给予价格的指标，比如波动性。波动性规则是指在市场波动性较低。如果市场从整固形态中挣脱出来，逐渐形成一轮较强趋势的话，那么使用非线性逻辑可以打打提升系统的盈利性。
规则五：风险控制、资金管理和投资组合设计
所有的交易者都有着规模有限的资金，都有一个对未来盈利的指导思想，而不管是否已经明确写出。这些指导思想对于账户的生存与长期发展有着巨大的影响。比如某个交易系统在5个月的时间里亏损了30%，然后该系统的表现有出人意料的好。有的交易者可能在亏损30%后就已经关闭了该账户，而有的交易者却继续交易，且收获颇丰。交易者的自己管理规则可能会使它过早地关闭账户，所以资金管理方针对交易成功至关重要。
在业绩期望和账户规模给定的情况下，保持良好的风险控制，灵活的自己管理和优良的投资组合设计非常重要。风险控制指的是利用预设的出场订单控制当前交易的过程。资金管理规则决定在给定市场中交易的数目和在特定头寸上风险资金的数额。投资组合问题是必须要考虑的，目的是获得较为平滑的资金曲线。
规则六：完全机械化的系统
为什么交易系统必须是机械化的呢？最简单的回答就是我们不可能在历史数据上测试一套随意系统。我们既不可预测我们面对那些行情时的反应。所以，我们所讨论的系统只限于机械系统。
如果使用机械化系统，我们更可能制定出一致性的交易决策。机械系统处理价格数据的方式是可预测的，故此可以保证这些在逻辑上一致性的决策具有一贯的盈利性，但不保证这些交易策略未经修改便可使用。
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