交易员与其交易系统
倍特期货研发顾问王兰夫
“认清你自己”是铭刻在古希腊廊柱上的名文，同时也是每一位交易员铭刻于心的交易名言。交易系统是交易员的工具，拥有交易系统是保证交易持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。这说明拥有一套优良的交易系统是取得投资成功的良好开端,但最终能否取得成功最终还是取决于交易员交易的能力。交易中最难把握的还是人性,“性格决定命运,气度影响格局”，交易员的性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。
交易员普遍认为：短线交易者不适合用趋势系统进行交易，短线交易者需要仔细盯盘，并洞察其中的蛛丝马迹，在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫的影响。而对于趋势交易者来说则不用盯盘，不为盘面的涟漪所干扰，甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。这种截然不同的方法,来自于两种不同交易者的交易性格使然，不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工具。
短线交易系统更强调系统成功率，即要求赢利次数要明显大于亏损次数，其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多”；趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润，赢利次数很可能小于亏损次数，但其最终却是赢利系统，这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢”。对于短线和趋势没有孰是孰非，孰优孰劣之分，关键看其能否适合交易员与其相匹配。当然有经验的交易员会在短线系统和趋势系统之间找到较佳的结合点。
交易员与交易系统浑然天成才构成了真正意义上的盈利系统。它包括以下几个方面的深刻涵义：
1、客观认清自己，了解你适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于趋势交易者，建议你使用趋势系统进行交易。
2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。
3、交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在历史区间的盈利分布是否符合标准。
5、交易系统是否通过实战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环节。实践是检验真理的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌糊涂？很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手？
6、在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易员交易水平的时期，是考验交易员应对困难、处理困难能力的时期，是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
实践证明：能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真正的、少数的赢利者。因为未来是不可预测的，在事前我们并不知道这是系统的困难时期，而这个时期往往是已经在其成为历史之后才能被发现，因此这个时期的交易信号如果你没有去执行，很可能就会漏掉行情。
对于交易系统的本质，我们已经做了连续3期的探讨。最后，我想强调一点，就是交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人倾其毕生心血研究预测价格技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础；因此交易员永远不是分析师也无法预测未来。 |
